Studenten

Diplomarbeiten / Diploma Thesis

  1. Beyreuther, B.: Implementierung von parallelen Berechnungsverfahren für optimale Investmentstrategien auf einem High-Performance-Cluster, 2009

  2. Pordzik, S.: Portfoliooptimierung mit Shortfall-Nebenbedingungen, 2005

  3. Raders, A.: Mathematische Modellierung von Selbstbehalttarifen in der privaten Krankenversicherung, 2004

  4. Ilzig, K.: Modifikationen des Binomialmodells zur Konvergenzbeschleunigung bei der Bewertung von Barriereoptionen, 2003

  5. Walther, S.: Operationelle Risiken in Banken und Ansätze ihrer Quantifizierung, 2003

  6. Behrendt, U.: Monte-Carlo Simulation diskreter Schwingungssysteme mit zufälliger Fremderregung, 2002

  7. Kandler, A.: Approximation schwach korrelierter zufälliger Funktionen mit Hilfe von Moving Average Prozessen, 2001

  8. Schenk, A.: Niedrigdimensionale Approximationen für zufällige Schwingungen eines einseitig eingespannten Balkens, 2001

  9. Kremer, T.: Arbitrage in Finanzmärkten mit schwach korrelierten Returns, 2001

  10. Düvelmeyer, D.: Untersuchungen zu Chancen und Risiken von Anti-Trend-Strategien am Beispiel des DAX-Futures, 2001

  11. Weiß, H.: Niedrigdimensionale Approximationen für lineare Systeme zufälliger Differentialgleichungen, 1999

  12. Baumann, J.: Mathematische Methoden zur Optionspreisbestimmung, 1997

Mitbetreuung von Dissertationen / Partial Supervision of Doctoral Thesis

  1. Akume, D.: Risk-Constrained Dynamic Portfolio Management, University of Yaounde I, Cameroon , 2008

  2. Gabih, A.: Portfolio optimization with bounded shortfall risks, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2005

  3. Düvelmeyer, D.: Inkorrektheitsphänomene und Regularisierung bei der Parameterschätzung für Jump-Diffusions-Prozesse, TU Chemnitz, 2005

  4. Kandler, A.: Parabolische Randanfangswertaufgaben mit zufälliger Anfangs- und Randbedingung, TU Chemnitz, seit 2001

  5. Weiß, H.: Asymptotische Entwicklungen zur Analyse stochastisch erregter Schwingungssysteme, TU Chemnitz, 2006

  6. Richter, M.: Wahrscheinlichkeitstheoretisches Verhalten der Lösungen stochastischer Randwertprobleme, TU Chemnitz, 1999

  7. Gruner, J.: Diskrete Schwingungssysteme mit stochastischer Fremderregung, TU Chemnitz, 1997

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